PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с XXXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с XXXX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).

XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или XXXX.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и XXXX составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
144.07%
^VVIX
XXXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.22

XXXX:

-0.20

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.28

XXXX:

0.22

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.15

XXXX:

1.03

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.40

XXXX:

-0.25

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.76

XXXX:

-0.84

Индекс Язвы

^VVIX:

33.59%

XXXX:

18.44%

Дневная вол-ть

^VVIX:

113.18%

XXXX:

76.23%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

XXXX:

-62.27%

Текущая просадка

^VVIX:

-50.39%

XXXX:

-52.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -44.53%.

^VVIX

С начала года

-1.29%

1 месяц

17.75%

6 месяцев

-6.25%

1 год

23.17%

5 лет

-2.97%

10 лет

2.40%

XXXX

С начала года

-44.53%

1 месяц

-34.63%

6 месяцев

-45.36%

1 год

-21.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и XXXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VVIX: 0.22
XXXX: -0.23
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^VVIX: 1.28
XXXX: 0.16
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VVIX: 1.15
XXXX: 1.02
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VVIX: 0.49
XXXX: -0.28
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^VVIX: 0.76
XXXX: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа XXXX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и XXXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.23
^VVIX
XXXX

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и XXXX

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и XXXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.58%
-52.89%
^VVIX
XXXX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и XXXX

Текущая волатильность для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) составляет 48.40%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 54.70%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.40%
54.70%
^VVIX
XXXX