PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с XXXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^VVIXXXXX
Дох-ть с нач. г.29.68%65.99%
Дневная вол-ть92.54%149.25%
Макс. просадка-78.10%-31.99%
Текущая просадка-45.68%-3.08%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.6

Корреляция между ^VVIX и XXXX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и XXXX

С начала года, ^VVIX показывает доходность 29.68%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 65.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
43.50%
47.28%
^VVIX
XXXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^VVIX c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^VVIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
XXXX
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа ^VVIX и XXXX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и XXXX

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки XXXX в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и XXXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-34.94%
-3.08%
^VVIX
XXXX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и XXXX

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
23.29%
9.70%
^VVIX
XXXX