PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с XXXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.44%
24.66%
^VVIX
XXXX

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 69.16%.


^VVIX

С начала года

11.97%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

25.44%

1 год

19.02%

5 лет (среднегодовая)

0.26%

10 лет (среднегодовая)

2.06%

XXXX

С начала года

69.16%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

24.66%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


^VVIXXXXX
Дневная вол-ть94.84%145.71%
Макс. просадка-78.10%-31.99%
Текущая просадка-53.10%-7.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.6

Корреляция между ^VVIX и XXXX составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^VVIX c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.11
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.99
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.11
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.17
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.42
^VVIX
XXXX

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и XXXX

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки XXXX в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и XXXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.82%
-7.57%
^VVIX
XXXX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и XXXX

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 28.16% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.16%
16.27%
^VVIX
XXXX