Сравнение ^VVIX с XXXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).
XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или XXXX.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и XXXX составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и XXXX
Основные характеристики
^VVIX:
0.35
XXXX:
1.11
^VVIX:
1.38
XXXX:
1.59
^VVIX:
1.16
XXXX:
1.21
^VVIX:
0.56
XXXX:
1.74
^VVIX:
1.10
XXXX:
5.78
^VVIX:
33.27%
XXXX:
9.62%
^VVIX:
103.19%
XXXX:
50.18%
^VVIX:
-78.10%
XXXX:
-31.99%
^VVIX:
-49.08%
XXXX:
-5.14%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 11.68%.
^VVIX
1.32%
5.12%
6.54%
30.70%
0.16%
2.49%
XXXX
11.68%
-0.15%
17.65%
47.06%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и XXXX
^VVIX
XXXX
Сравнение ^VVIX c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и XXXX
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки XXXX в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и XXXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и XXXX
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.