PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с XXXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с XXXX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).

XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или XXXX.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и XXXX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.16

XXXX:

-0.04

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.26

XXXX:

0.54

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.14

XXXX:

1.08

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.37

XXXX:

-0.01

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.69

XXXX:

-0.03

Индекс Язвы

^VVIX:

34.95%

XXXX:

21.00%

Дневная вол-ть

^VVIX:

115.26%

XXXX:

77.49%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

XXXX:

-62.27%

Текущая просадка

^VVIX:

-55.88%

XXXX:

-35.50%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -12.21%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -24.05%.

^VVIX

С начала года

-12.21%

1 месяц

-37.84%

6 месяцев

2.39%

1 год

18.10%

5 лет

-7.77%

10 лет

1.25%

XXXX

С начала года

-24.05%

1 месяц

35.51%

6 месяцев

-32.19%

1 год

-3.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и XXXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа XXXX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и XXXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и XXXX

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и XXXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и XXXX

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 27.75% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 24.54%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...